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VALENCIA (VP). Joaquín Maudos, investigador del IVIE y profesor de la Universitat de Valencia, considera que para que los 'stress test' tengan validez "deben ser realizados a nivel desagregado, utilizando por tanto los datos de cada una de las entidades que forman el sector bancario", señala a Valenciaplaza.com.

El profesor recuerda que el informe de estabilidad financiera que realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril de este año mostraba claramente que las necesidad de capital en el caso concreto del sector bancario español eran muy superiores cuando el 'stress test' se realiza con datos individuales. En concreto, en el escenario más pesimista (que incluye una tasa de paro del 24,5%), las necesidad de capital se elevan a 22.000 millones de euros, de los que 17.000 millones corresponden a las cajas de ahorros.

El último test realizado por el Servicio de Estudios del BBVA elevaba las necesidades de capital al 5% del PIB, unos 50.000 millones de euros. Maudos advierte que "las cifras anteriores muestran las discrepancias existentes en los distintos informes realizados, lo cual obliga al Banco de España a utilizar la información confidencial de la que dispone sobre los estados reservados de los bancos para despejar dudas y ofrecer su propio 'stress test".